Сравнение FSCTX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -20.39% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -6.77% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
FZROX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и FZROX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FSCTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FSCTX
FZROX
Сравнение FSCTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.11 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и FZROX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FZROX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.10% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и FZROX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -34.96% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.44% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -25.12% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -8.89% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -5.61% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.56% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и FZROX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.41% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.34% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.49% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.40% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 20.25% | +1.75% |