PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCTX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCTX с FTIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FSCTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FSCTX returned 5.39%/yr vs 8.77%/yr for FTIHX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCTX charges 1.46%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSCTX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCTX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 15.53%.

FSCTX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.43%
1 год
37.26%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.26%

FTIHX

1 день
0.70%
1 месяц
5.76%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCTX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		18.28%11.57%-4.53%18.02%-20.91%30.90%16.86%32.04%-16.52%13.51%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		15.53%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FSCTX and FTIHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.71

The correlation between FSCTX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSCTX:
FSCTX с FITIXFSCTX с FADIXFSCTX с IPSIXFSCTX с CSMDXFSCTX с CAMSXFSCTX с AUERXFSCTX с SSLCX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FSCTX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCTX
Ранг доходности на риск FSCTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCTX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCTXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.31

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.14

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.93

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

11.54

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCTX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCTX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCTXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FSCTX и FTIHX

Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCTXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-35.75%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.25%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.64%

-13.15%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-29.99%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-7.22%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCTX и FTIHX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCTXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.76%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.02%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

14.30%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.27%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

16.05%

+6.04%

Сравнение комиссий FSCTX и FTIHX

FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCTX и FTIHX

Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FTIHX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		1.89%2.24%0.00%1.55%6.07%12.11%2.99%4.38%16.01%15.16%2.30%8.94%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.41%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCTX and FTIHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCTX has higher volatility (5.57%) compared to FTIHX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCTX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор