Сравнение FSCTX с FSOPX
FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCTX returned 9.26%/yr vs 12.77%/yr for FSOPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSCTX charges 1.46%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и FSOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у FSOPX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.77% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.26%
FSOPX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам FSCTX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 18.28% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 16.83% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Correlation
The correlation between FSCTX and FSOPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between FSCTX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCTX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
FSCTX
FSOPX
Сравнение FSCTX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.35 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 17.03 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и FSOPX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FSOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCTX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -61.75% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.99% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.64% | -27.17% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -30.06% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -39.15% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.66% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.37% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и FSOPX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCTX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.26% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.46% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 17.92% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.70% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.99% | +0.10% |
Сравнение комиссий FSCTX и FSOPX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и FSOPX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSOPX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 1.89% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 3.78% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSCTX and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSCTX has higher volatility (5.57%) compared to FSOPX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs FSOPX's -61.75%.
FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCTX и FSOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор