Сравнение FSCTX с FCNTX
FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FSCTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCTX returned 10.21%/yr vs 18.01%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSCTX charges 1.46%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.21% против 18.01% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.79%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.21%
FCNTX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам FSCTX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 23.79% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 8.62% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FSCTX and FCNTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 1998 г. | 0.81 |
The correlation between FSCTX and FCNTX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FSCTX
FCNTX
Сравнение FSCTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCTX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.14 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 8.97 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и FCNTX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCTX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -49.19% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -11.30% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.64% | -19.75% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -32.59% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -32.59% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -8.15% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и FCNTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 6.21% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCTX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.33% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 11.87% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.10% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.32% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 19.76% | +2.38% |
Сравнение комиссий FSCTX и FCNTX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и FCNTX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.30% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 1.81% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
Часто задаваемые вопросы
FSCTX and FCNTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (6.33%) compared to FSCTX (6.21%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs FCNTX's -49.19%.
FSCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCTX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор