Сравнение FSCSX с NWJCX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 19.04%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и NWJCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 16.29% против 19.04% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
NWJCX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам FSCSX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 22.99% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Correlation
The correlation between FSCSX and NWJCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and NWJCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
FSCSX
NWJCX
Сравнение FSCSX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.59 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 12.85 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и NWJCX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и NWJCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -31.31% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -10.18% | -24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -21.21% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -31.31% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -31.31% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -4.88% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -5.09% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 2.84% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и NWJCX
Текущая волатильность для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) составляет 7.81%, в то время как у Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 8.41% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 17.62% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 20.80% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.05% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.66% | +3.02% |
Сравнение комиссий FSCSX и NWJCX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и NWJCX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности NWJCX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 3.49% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and NWJCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWJCX has higher volatility (8.41%) compared to FSCSX (7.81%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs NWJCX's -31.31%.
NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и NWJCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор