Сравнение FSCSX с FIKGX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSCSX returned 5.02%/yr vs 38.48%/yr for FIKGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и FIKGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 62.18%.
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
FIKGX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -7.60%
- 6 месяцев
- 49.97%
- С начала года
- 62.18%
- 1 год
- 105.13%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 38.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCSX и FIKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | -10.46% |
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 62.18% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
Correlation
The correlation between FSCSX and FIKGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and FIKGX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск
FSCSX
FIKGX
Сравнение FSCSX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | FIKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.83 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 21.49 | -22.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и FIKGX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FIKGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -45.98% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -15.36% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -39.67% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -45.98% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -14.10% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -9.77% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 4.87% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и FIKGX
Текущая волатильность для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) составляет 7.81%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 18.48% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.98% | 32.43% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 38.78% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 39.60% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 38.93% | -14.25% |
Сравнение комиссий FSCSX и FIKGX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIKGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и FIKGX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности FIKGX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 4.11% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and FIKGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (18.48%) compared to FSCSX (7.81%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FIKGX's -45.98%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FIKGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор