Сравнение FSCHX с PGJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).
FSCHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCHX и PGJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCHX и PGJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 17.03% | -8.85% | -6.17% | 12.80% | -13.81% | 31.95% | 17.52% | 8.30% | -22.30% | 31.63% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 8.87% | 18.41% | 17.13% | 5.85% | -7.82% | 15.06% | 1.98% | 28.89% | -8.57% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.59% соответственно.
FSCHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 6.74%
PGJZX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCHX и PGJZX
FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.
Доходность на риск
FSCHX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск
FSCHX
PGJZX
Сравнение FSCHX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCHX | PGJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.92 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.47 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.11 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 12.57 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCHX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSCHX и PGJZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCHX и PGJZX
Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PGJZX в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCHX Fidelity Select Chemicals Portfolio | 1.90% | 2.23% | 8.27% | 6.33% | 11.44% | 1.18% | 1.10% | 6.97% | 15.01% | 8.05% | 4.75% | 6.58% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 6.60% | 7.18% | 9.95% | 1.59% | 3.30% | 7.77% | 1.17% | 1.58% | 2.13% | 1.35% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSCHX и PGJZX
Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и PGJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCHX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.24% | -36.64% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -7.74% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -20.56% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -36.64% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.13% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.66% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.91% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCHX и PGJZX
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCHX | PGJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.65% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 7.49% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 12.49% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 14.22% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 15.73% | +6.69% |