PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCHX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCHX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCHX и PGJZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
17.03%-8.85%-6.17%12.80%-13.81%31.95%17.52%8.30%-22.30%31.63%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
8.87%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.59% соответственно.


FSCHX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.23%
С начала года
17.03%
6 месяцев
13.09%
1 год
7.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.75%
10 лет*
6.74%

PGJZX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.38%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Chemicals Portfolio

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Сравнение комиссий FSCHX и PGJZX

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.


Доходность на риск

FSCHX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCHX
Ранг доходности на риск FSCHX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCHX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCHX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCHX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCHXPGJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.92

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.47

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.11

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

12.57

-11.13

FSCHX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCHXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.92

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSCHX и PGJZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCHX и PGJZX

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PGJZX в 6.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCHX
Fidelity Select Chemicals Portfolio
1.90%2.23%8.27%6.33%11.44%1.18%1.10%6.97%15.01%8.05%4.75%6.58%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
6.60%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FSCHX и PGJZX

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и PGJZX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCHXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-36.64%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-7.74%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-20.56%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-36.64%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-4.13%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.66%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.91%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCHX и PGJZX

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCHXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.65%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.49%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

12.49%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

14.22%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

15.73%

+6.69%