PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSBHX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSBHX с JGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSBHX (Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A) and JGH (Nuveen Global High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FSBHX returned 4.31%/yr vs 8.41%/yr for JGH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSBHX charges 1.00%/yr vs 1.68%/yr for JGH.

Доходность

Сравнение доходности FSBHX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSBHX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции FSBHX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.41% соответственно.

FSBHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.34%
1 год
8.49%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.31%

JGH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.82%
С начала года
5.15%
6 месяцев
7.13%
1 год
10.84%
3 года*
15.83%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSBHX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		2.84%7.45%7.45%9.99%-7.57%2.55%3.72%9.04%-1.49%4.69%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		5.15%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Correlation

The correlation between FSBHX and JGH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2014 г.

0.41

The correlation between FSBHX and JGH has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с FSBHX:
FSBHX с FBNAXFSBHX с FDEEXFSBHX с FSPGXFSBHX с SCFIXFSBHX с FOCIXFSBHX с CPMPXFSBHX с CCLFX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с VOOJGH с AGGJGH с OXLCJGH с SPYIJGH с PDIJGH с QYLDJGH с PDT

Доходность на риск

FSBHX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSBHX
Ранг доходности на риск FSBHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBHX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSBHXJGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.06

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
1.50

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.22

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.30

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

3.16

+22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSBHX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBHX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBHX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSBHXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.06

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.42

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FSBHX и JGH

Максимальная просадка FSBHX за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBHX и JGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSBHXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-43.79%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-8.37%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-13.70%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.54%

-28.66%

+19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.79%

-43.79%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.78%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-7.00%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.44%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBHX и JGH

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A (FSBHX) составляет 0.80%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FSBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSBHXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.70%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

7.25%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

10.22%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

13.79%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

15.88%

-11.65%

Сравнение комиссий FSBHX и JGH

FSBHX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBHX и JGH

Дивидендная доходность FSBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности JGH в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBHX
Fidelity Advisor Short Duration High Income Fund Class A		7.01%7.08%5.82%5.70%2.70%2.63%3.23%3.97%4.26%3.85%4.47%4.16%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.74%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Часто задаваемые вопросы

FSBHX and JGH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGH has higher volatility (3.70%) compared to FSBHX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FSBHX dropped -16.79% vs JGH's -43.79%.

FSBHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSBHX и JGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор