PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FSANX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.01% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FSANX и PUDZX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FSANX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.04

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.65

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.45

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

13.65

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSANX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и PUDZX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и PUDZX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-21.53%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.20%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.98%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-21.53%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-1.59%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.31%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и PUDZX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.71%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.29%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

9.72%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

10.59%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

9.70%

+1.21%