PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-0.59%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FSANX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.40% соответственно.

FSANX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.74%
1 год
15.71%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.95%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FSANX и AAAAX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund

Доходность на риск

FSANX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.11

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.91

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

10.22

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между FSANX и AAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и AAAAX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		5.88%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и AAAAX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-40.47%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-9.55%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.62%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-29.41%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-3.53%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.89%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и AAAAX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.27%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.62%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

12.19%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

12.66%

-1.75%