PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAKX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAKX с TANDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, FSAKX returned 23.99% vs -15.61% for TANDX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FSAKX charges 0.28%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности FSAKX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAKX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.

FSAKX

1 день
0.56%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TANDX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-12.78%
6 месяцев
-12.90%
1 год
-15.61%
3 года*
1.41%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAKX и TANDX

2026 (YTD)20252024
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		11.99%11.58%13.73%
TANDX
Castle Tandem Fund		-12.78%3.67%6.10%

Correlation

The correlation between FSAKX and TANDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с IVVFSAKX с FSKAXFSAKX с SPYFSAKX с RCKSXFSAKX с FGJEXFSAKX с SGOIX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с HLEIXTANDX с BEQGXTANDX с ARTNX

Доходность на риск

FSAKX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAKX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAKXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-1.64

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-2.21

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.75

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.92

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

-2.18

+15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAKX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAKX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAKX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAKXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-1.64

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.01

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FSAKX и TANDX

Максимальная просадка FSAKX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAKX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAKXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-93.96%

+74.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-16.62%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-93.90%

+93.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-20.33%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.00%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAKX и TANDX

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAKXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.28%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

9.34%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

595.57%

-575.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

496.27%

-476.30%

Сравнение комиссий FSAKX и TANDX

FSAKX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAKX и TANDX

Дивидендная доходность FSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TANDX в 7.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.70%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.08%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FSAKX and TANDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAKX has higher volatility (3.15%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FSAKX dropped -19.58% vs TANDX's -93.96%.

FSAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAKX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор