PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAGX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAGX с SGGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAGX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAGX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAGX показывает доходность 9.10%, а SGGDX немного ниже – 8.91%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.24% соответственно.

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Gold Portfolio

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Сравнение комиссий FSAGX и SGGDX

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

FSAGX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAGX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAGXSGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.30

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.52

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.37

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

12.33

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAGX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAGXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSAGX и SGGDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAGX и SGGDX

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SGGDX в 0.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAGX и SGGDX

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAGXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-70.69%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-26.67%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-34.02%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-42.16%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-17.97%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.41%

-29.49%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAGX и SGGDX

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с First Eagle Gold Fund (SGGDX) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAGXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

15.60%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

33.01%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

38.96%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

28.23%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

27.20%

+5.93%