Сравнение FSAGX с FPBFX

С начала года, FSAGX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции FSAGX превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 14.83% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSAGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPBFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAGX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSAGX и FPBFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FPBFX в 7.82%

Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FPBFX.

Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.