Сравнение FSAGX с FEGIX
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 10 years, FSAGX returned 9.03%/yr vs 11.01%/yr for FEGIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSAGX charges 0.73%/yr vs 0.96%/yr for FEGIX.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и FEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.01% соответственно.
FSAGX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -5.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 6.61%
FEGIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSAGX и FEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -5.49% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | -6.40% | 128.89% | 10.57% | 7.24% | -1.31% | -7.54% | 30.00% | 38.98% | -15.69% | 8.44% |
Correlation
The correlation between FSAGX and FEGIX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2003 г. | 0.97 |
The correlation between FSAGX and FEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск
FSAGX
FEGIX
Сравнение FSAGX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | FEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 2.56 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и FEGIX
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и FEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | FEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -70.38% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -34.52% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.90% | -34.52% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -34.52% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -41.84% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.79% | -29.54% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -28.74% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 16.04% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и FEGIX
Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | FEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 9.74% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 31.18% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 40.69% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 29.52% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 27.45% | +6.01% |
Сравнение комиссий FSAGX и FEGIX
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и FEGIX
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FEGIX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 1.28% | 1.19% | 5.31% | 1.08% | 0.00% | 1.19% | 1.48% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.43% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSAGX and FEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAGX has higher volatility (13.21%) compared to FEGIX (9.74%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs FEGIX's -70.38%.
FEGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и FEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор