Сравнение FRXE.L с QUID.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FRXE.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.02%/yr vs 3.27%/yr for QUID.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и QUID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 2.10%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам FRXE.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.00% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | 5.44% | -4.52% | -10.64% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.10% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and QUID.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
QUID.L
Сравнение FRXE.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.76 | -1.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 9.65 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 77.30 | -77.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и QUID.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -2.47% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.45% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -0.45% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -2.47% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.00% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -0.21% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.06% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и QUID.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.17% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 0.64% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 0.73% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 0.74% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.62% | +6.92% |
Сравнение комиссий FRXE.L и QUID.L
FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и QUID.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QUID.L в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and QUID.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор