Сравнение FRXD.L с JRDE.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXD.L returned 19.97%/yr vs 26.86%/yr for JRDE.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 11.17%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXD.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 2.44% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 11.17% | 63.46% | 7.14% | 16.83% | -8.75% | -8.84% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and JRDE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FRXD.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
JRDE.L
Сравнение FRXD.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.86 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 6.63 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 24.63 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и JRDE.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -25.76% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.94% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -15.92% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.93% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.42% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.68% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и JRDE.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.44% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 10.71% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 38.56% | -29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 22.85% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 22.85% | -9.35% |
Сравнение комиссий FRXD.L и JRDE.L
И FRXD.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и JRDE.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности JRDE.L в 26.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.97% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and JRDE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор