Сравнение FRWD с NXTG
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while NXTG is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и NXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 43.16%
- 6 месяцев
- 42.94%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам FRWD и NXTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 39.69% |
Correlation
The correlation between FRWD and NXTG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. NXTG — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTG
Сравнение FRWD c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и NXTG
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и NXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -33.61% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -8.13% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.91% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и NXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 21.37% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 18.56% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 19.10% | +14.87% |
Сравнение комиссий FRWD и NXTG
FRWD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и NXTG
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.19% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FRWD and NXTG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.
NXTG has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.70% for NXTG.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и NXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор