PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с FEXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с FEXU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L).

FRUE.L и FEXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и FEXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и FEXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 3.05%.

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XZMD.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с FDN.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с CAPS.L

Сравнение комиссий FRUE.L и FEXU.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LFEXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.83

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.12

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

10.21

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. FEXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXU.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и FEXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LFEXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и FEXU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и FEXU.L

Ни FRUE.L, ни FEXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и FEXU.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и FEXU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LFEXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-39.38%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.14%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.80%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.60%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.60%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и FEXU.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LFEXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.21%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.57%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.94%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.24%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.33%

-1.58%