PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQKX с TTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQKX с TTRIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX).

FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и TTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TTRIX с доходностью -1.92%.

FRQKX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.38%
1 год
9.66%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

TTRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.14%
1 год
29.38%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQKX и TTRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.43%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-1.92%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%8.69%

Корреляция

Корреляция между FRQKX и TTRIX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FRQKX и TTRIX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TTRIX в 0.22%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX
Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с BRK-BTTRIX с QQQ

Доходность на риск

FRQKX vs. TTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c TTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQKXTTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.13

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.66

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.75

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.40

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. TTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TTRIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и TTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQKXTTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и TTRIX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки TTRIX в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и TTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQKXTTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-32.75%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.43%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-25.87%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-6.15%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.85%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.54%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и TTRIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQKXTTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.58%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.42%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

15.79%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

14.82%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

16.16%

-10.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и TTRIX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности TTRIX в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.13%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.64%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%