Сравнение FRQIX с PCDLX
FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) and PCDLX (Putnam Retirement Advantage 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FRQIX charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for PCDLX.
Доходность
Сравнение доходности FRQIX и PCDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCDLX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FRQIX и PCDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.60% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.58% |
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | 7.87% | 14.56% | 10.81% | 23.95% | -15.18% | 13.08% | 14.49% |
Correlation
The correlation between FRQIX and PCDLX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between FRQIX and PCDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQIX vs. PCDLX — Ранг доходности на риск
FRQIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCDLX
Сравнение FRQIX c PCDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQIX | PCDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQIX и PCDLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQIX | PCDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQIX и PCDLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQIX | PCDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.01% | — |
Сравнение комиссий FRQIX и PCDLX
FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PCDLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQIX и PCDLX
Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PCDLX в 9.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 2.78% | 3.14% | 2.97% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.51% | 3.14% | 5.60% | 16.32% | 2.43% | 4.08% |
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | 9.28% | 10.02% | 6.60% | 4.41% | 8.70% | 14.61% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQIX and PCDLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQIX и PCDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор