PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.14%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с RFFTXFRQIX с ASFYXFRQIX с BDJFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTXFRQIX с FFFAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FRQIX и PADLX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FRQIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.46

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.23

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.78

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между FRQIX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и PADLX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и PADLX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-18.87%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.65%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.87%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.93%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.95%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и PADLX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.12% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.05%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.27%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.82%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.63%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

7.56%

-2.23%