Сравнение FRQHX с JLBAX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and JLBAX (John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRQHX returned 2.97%/yr vs 3.92%/yr for JLBAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.42%/yr for JLBAX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и JLBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRQHX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у JLBAX с доходностью 4.57%.
FRQHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
JLBAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам FRQHX и JLBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 4.57% | 11.60% | 6.41% | 10.55% | -13.60% | 8.28% | 11.56% | 4.29% |
Correlation
The correlation between FRQHX and JLBAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between FRQHX and JLBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. JLBAX — Ранг доходности на риск
FRQHX
JLBAX
Сравнение FRQHX c JLBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | JLBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.48 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 10.78 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и JLBAX
Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки JLBAX в -47.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и JLBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | JLBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -47.29% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -4.54% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -6.54% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -19.38% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.84% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.49% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и JLBAX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.04%, в то время как у John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | JLBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.48% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 4.92% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.79% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 7.41% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.74% | -1.97% |
Сравнение комиссий FRQHX и JLBAX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JLBAX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и JLBAX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности JLBAX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.40% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLBAX John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio | 6.36% | 6.65% | 3.59% | 3.45% | 13.16% | 9.37% | 7.58% | 9.31% | 10.96% | 5.69% | 7.62% | 9.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRQHX and JLBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLBAX has higher volatility (2.48%) compared to FRQHX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRQHX dropped -16.90% vs JLBAX's -47.29%.
FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и JLBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор