PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с JLBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с JLBAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. JLBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и JLBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и JLBAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		0.51%11.60%6.41%10.55%-13.60%8.28%11.56%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JLBAX с доходностью 0.51%.

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

JLBAX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.00%
1 год
9.97%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.85%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX
Часто сравнивают с JLBAX:
JLBAX с FFFDXJLBAX с JCCIXJLBAX с FRKMXJLBAX с FYTKXJLBAX с JVLIXJLBAX с JVMIXJLBAX с SVBAX

Сравнение комиссий FRQHX и JLBAX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JLBAX в 0.42%.

JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FRQHX vs. JLBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JLBAX
Ранг доходности на риск JLBAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLBAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c JLBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXJLBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.10

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.95

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

8.34

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. JLBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLBAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и JLBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXJLBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между FRQHX и JLBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и JLBAX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности JLBAX в 6.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLBAX
John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio		6.62%6.65%3.59%3.45%13.16%9.37%7.58%9.31%10.96%5.69%7.62%9.15%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и JLBAX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки JLBAX в -47.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и JLBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXJLBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-47.29%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-4.54%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-19.38%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.94%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.55%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.25%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и JLBAX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.04%, в то время как у John Hancock Funds II Multimanager 2015 Lifetime Portfolio (JLBAX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXJLBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.72%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

4.12%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

6.68%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

7.33%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

7.73%

-1.96%