Сравнение FRQHX с IRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX).
FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и IRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRQHX и IRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FRQHX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IRSVX с доходностью -1.60%.
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRQHX и IRSVX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IRSVX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRQHX vs. IRSVX — Ранг доходности на риск
FRQHX
IRSVX
Сравнение FRQHX c IRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQHX | IRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.93 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.27 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.16 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQHX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.30 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRQHX и IRSVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и IRSVX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности IRSVX в 11.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и IRSVX
Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки IRSVX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и IRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRQHX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -33.36% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -11.63% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -26.20% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.88% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.57% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.80% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и IRSVX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.11%, в то время как у Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRQHX | IRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.27% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.28% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 17.14% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 15.36% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 16.22% | -10.45% |