PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQHX с FDEEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQHX и FDEEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		0.64%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%9.84%

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 0.64%.

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

FDEEX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.21%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Сравнение комиссий FRQHX и FDEEX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FRQHX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQHXFDEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.09

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.20

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.57

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQHX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQHXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FRQHX и FDEEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и FDEEX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FDEEX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.84%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и FDEEX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и FDEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQHXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-31.00%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.79%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-27.34%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.91%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.88%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.56%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и FDEEX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQHXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.50%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

10.08%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

16.26%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

14.89%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

15.31%

-9.54%