PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FROGX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FROGX с FXIEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FROGX (Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FROGX returned 0.79%/yr vs 1.65%/yr for FXIEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FROGX charges 0.53%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности FROGX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FROGX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью 1.81%.

FROGX

1 день
0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.54%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—

FXIEX

1 день
0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.57%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FROGX и FXIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FROGX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I		1.51%5.18%1.68%6.78%-10.83%2.37%4.55%8.34%2.95%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%2.41%

Correlation

The correlation between FROGX and FXIEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between FROGX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с FROGX:
FROGX с FTIHXFROGX с NPVFROGX с FZROXFROGX с APUSXFROGX с FMBIXFROGX с FSPGXFROGX с FSPSX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

FROGX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FROGX
Ранг доходности на риск FROGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FROGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FROGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FROGX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FROGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FROGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FROGX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FROGXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.14

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.58

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.43

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

11.30

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FROGX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FROGX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FROGX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FROGXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FROGX и FXIEX

Максимальная просадка FROGX за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FROGX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FROGXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-15.25%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.42%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-5.56%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-15.25%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.90%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.66%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FROGX и FXIEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I (FROGX) составляет 1.13%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FROGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FROGXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.28%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.18%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

3.52%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.37%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.10%

+0.40%

Сравнение комиссий FROGX и FXIEX

FROGX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FROGX и FXIEX

Дивидендная доходность FROGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FROGX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class I		3.01%3.91%2.89%2.52%1.98%2.57%2.92%3.08%2.50%0.00%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FROGX and FXIEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.28%) compared to FROGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FROGX dropped -16.25% vs FXIEX's -15.25%.

FROGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FROGX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор