PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с NCLR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds. FRNW is actively managed, while NCLR.L is passively managed. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs 74.83% for NCLR.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for NCLR.L.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRNW торгуется в USD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у NCLR.L с доходностью 15.81%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLR.L

1 день
0.17%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.81%
6 месяцев
13.36%
1 год
74.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и NCLR.L

2026 (YTD)2025
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%54.16%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		15.81%121.93%

Correlation

The correlation between FRNW and NCLR.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с NUCG.LNCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с URNG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URA

Доходность на риск

FRNW vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWNCLR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.54

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.11

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

2.50

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

5.97

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа NCLR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWNCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.54

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.35

-2.26

Просадки

Сравнение просадок FRNW и NCLR.L

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и NCLR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWNCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-29.77%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-29.77%

+18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-19.63%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-8.81%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

12.50%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и NCLR.L

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWNCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

14.71%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

35.55%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

48.45%

-22.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

49.06%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

49.06%

-20.72%

Сравнение комиссий FRNW и NCLR.L

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NCLR.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и NCLR.L

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and NCLR.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for NCLR.L.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.45% for NCLR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и NCLR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор