PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNRX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNRX с PGJZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) and PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FRNRX returned 10.30%/yr vs 9.39%/yr for PGJZX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNRX charges 0.96%/yr vs 1.17%/yr for PGJZX.

Доходность

Сравнение доходности FRNRX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNRX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции FRNRX превзошли акции PGJZX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.39% соответственно.

FRNRX

1 день
-1.90%
1 месяц
-7.87%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.08%
1 год
40.91%
3 года*
18.35%
5 лет*
22.01%
10 лет*
10.30%

PGJZX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.32%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.12%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.25%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNRX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		14.67%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		10.11%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Correlation

The correlation between FRNRX and PGJZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.58

The correlation between FRNRX and PGJZX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Natural Resources Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с FCNTXFRNRX с FMATFRNRX с NANR
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с PAXDXPGJZX с GHAAXPGJZX с IGNAXPGJZX с HNRIXPGJZX с KYNPGJZX с FNARXPGJZX с APWEX

Доходность на риск

FRNRX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNRX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNRXPGJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.50

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.06

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.33

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

7.32

+11.09

FRNRX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNRX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNRX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNRX и PGJZX

Максимальная просадка FRNRX за все время составила -80.54%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNRX и PGJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNRXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.54%

-36.64%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.01%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-12.39%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-20.56%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.71%

-36.64%

-34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-3.04%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-5.60%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNRX и PGJZX

Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FRNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNRXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.67%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

9.12%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

10.92%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

14.35%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

15.72%

+12.81%

Сравнение комиссий FRNRX и PGJZX

FRNRX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGJZX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNRX и PGJZX

Дивидендная доходность FRNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PGJZX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.48%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.36%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FRNRX and PGJZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNRX has higher volatility (6.06%) compared to PGJZX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FRNRX dropped -80.54% vs PGJZX's -36.64%.

FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNRX и PGJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор