Сравнение FRNJX с FSMUX
FRNJX (Franklin New Jersey Tax Free Income Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FRNJX returned 0.98%/yr vs 0.67%/yr for FSMUX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRNJX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.
Доходность
Сравнение доходности FRNJX и FSMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNJX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью 2.26%.
FRNJX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.92%
FSMUX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNJX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNJX Franklin New Jersey Tax Free Income Fund | 2.60% | 4.25% | 3.00% | 6.24% | -10.70% | 0.42% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.26% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Correlation
The correlation between FRNJX and FSMUX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between FRNJX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNJX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
FRNJX
FSMUX
Сравнение FRNJX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New Jersey Tax Free Income Fund (FRNJX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNJX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.69 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.98 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.97 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNJX и FSMUX
Максимальная просадка FRNJX за все время составила -15.53%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNJX и FSMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNJX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -16.27% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.68% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -5.95% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -16.27% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.37% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.71% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNJX и FSMUX
Текущая волатильность для Franklin New Jersey Tax Free Income Fund (FRNJX) составляет 0.46%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что FRNJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNJX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.50% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.10% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 3.09% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.63% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.61% | -0.62% |
Сравнение комиссий FRNJX и FSMUX
FRNJX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNJX и FSMUX
Дивидендная доходность FRNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FSMUX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNJX Franklin New Jersey Tax Free Income Fund | 3.19% | 4.18% | 3.63% | 2.76% | 2.83% | 2.48% | 2.60% | 3.47% | 3.59% | 3.44% | 3.95% | 3.88% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.98% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRNJX and FSMUX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMUX has higher volatility (0.50%) compared to FRNJX (0.46%). In terms of maximum drawdown, FRNJX dropped -15.53% vs FSMUX's -16.27%.
FRNJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNJX и FSMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор