Franklin New Jersey Tax Free Income Fund (FRNJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin New Jersey Tax Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin New Jersey Tax Free Income Fund (FRNJX) показал доход в -0.66% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRNJX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 12 мая 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FRNJX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 окт. 2006 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.3%.

Franklin New Jersey Tax Free Income Fund: годовая альфа составляет 4.61%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.05.1988.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.66%) было выше, чем в снижении (0.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FRNJX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FRNJX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin New Jersey Tax Free Income Fund (FRNJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin New Jersey Tax Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin New Jersey Tax Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin New Jersey Tax Free Income Fund показал максимальную просадку в 15.53%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin New Jersey Tax Free Income Fund составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.