PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNH.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNH.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged) while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRNH.DE returned 2.43%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FRNH.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNH.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNH.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNH.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.50%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%

Correlation

The correlation between FRNH.DE and VUSC.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

FRNH.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNH.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNH.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.02

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.49

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.18

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.65

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.31

4.31

+34.00

FRNH.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNH.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNH.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNH.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка FRNH.DE за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNH.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNH.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-11.52%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.26%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-10.56%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.17%

-11.52%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.09%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.32%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.25%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNH.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FRNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNH.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.15%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.68%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90%

5.38%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

7.01%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

6.64%

-3.28%

Сравнение комиссий FRNH.DE и VUSC.DE

FRNH.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNH.DE и VUSC.DE

FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы

FRNH.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged), while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for FRNH.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNH.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор