Сравнение FRIOX с CSDIX
FRIOX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both REIT funds. Over the past 10 years, FRIOX returned 4.36%/yr vs 7.41%/yr for CSDIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRIOX charges 1.72%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.
Доходность
Сравнение доходности FRIOX и CSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRIOX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции FRIOX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.36% против 7.41% соответственно.
FRIOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.36%
CSDIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам FRIOX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIOX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C | 3.72% | 6.06% | 6.79% | 8.31% | -15.51% | 17.80% | -2.13% | 16.74% | -2.56% | 5.39% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 14.61% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
Correlation
The correlation between FRIOX and CSDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between FRIOX and CSDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRIOX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
FRIOX
CSDIX
Сравнение FRIOX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRIOX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.69 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 5.02 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRIOX и CSDIX
Максимальная просадка FRIOX за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIOX и CSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRIOX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.54% | -72.37% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -7.91% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.50% | -17.23% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -33.09% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | -42.68% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.92% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.66% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIOX и CSDIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) составляет 1.27%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FRIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRIOX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 5.23% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 10.65% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 13.89% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 18.73% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 20.90% | -11.40% |
Сравнение комиссий FRIOX и CSDIX
FRIOX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIOX и CSDIX
Дивидендная доходность FRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CSDIX в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.31% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
FRIOX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C | 3.57% | 3.68% | 3.68% | 4.09% | 5.00% | 1.02% | 3.92% | 4.76% | 4.46% | 3.69% | 4.05% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FRIOX and CSDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSDIX has higher volatility (5.23%) compared to FRIOX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FRIOX dropped -34.54% vs CSDIX's -72.37%.
FRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRIOX и CSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор