Сравнение FRHMX с FEGLX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and FEGLX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.37%/yr for FEGLX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и FEGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGLX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRHMX и FEGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 | 4.31% | 10.34% | 4.42% | 8.29% | -11.32% | 3.24% | 8.90% | 3.51% |
Correlation
The correlation between FRHMX and FEGLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FRHMX and FEGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. FEGLX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEGLX
Сравнение FRHMX c FEGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | FEGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и FEGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | FEGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и FEGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | FEGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.85% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и FEGLX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEGLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и FEGLX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности FEGLX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 | 3.04% | 3.37% | 3.35% | 3.10% | 6.08% | 5.38% | 3.92% | 3.86% | 5.76% | 2.24% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FRHMX and FEGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и FEGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор