PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHIX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHIX с NVHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FRHIX returned 2.75%/yr vs 3.23%/yr for NVHIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.

Доходность

Сравнение доходности FRHIX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у NVHIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции FRHIX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.23% соответственно.

FRHIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.29%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.75%

NVHIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.91%
3 года*
4.36%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHIX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.81%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Correlation

The correlation between FRHIX and NVHIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.65

The correlation between FRHIX and NVHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с AHYMXFRHIX с TMNIXFRHIX с BATEXFRHIX с ISHYXFRHIX с HIMFX
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Доходность на риск

FRHIX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHIX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHIXNVHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.21

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.79

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

6.95

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHIX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHIX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHIXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.12

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FRHIX и NVHIX

Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и NVHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHIXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-13.54%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.80%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.36%

-4.72%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-10.54%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

-13.54%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.04%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.71%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHIX и NVHIX

Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHIXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.68%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.55%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

2.25%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.33%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.47%

+1.20%

Сравнение комиссий FRHIX и NVHIX

FRHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHIX и NVHIX

Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью NVHIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.58%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FRHIX and NVHIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs NVHIX's -13.54%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHIX и NVHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор