PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHIX с NHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHIX с NHMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FRHIX returned 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NHMFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for NHMFX.

Доходность

Сравнение доходности FRHIX и NHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у NHMFX с доходностью 3.20%.

FRHIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.29%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.75%

NHMFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.11%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHIX и NHMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.81%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.20%3.21%5.23%6.74%-14.90%9.94%3.33%12.18%2.05%12.17%

Correlation

The correlation between FRHIX and NHMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between FRHIX and NHMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с AHYMXFRHIX с TMNIXFRHIX с BATEXFRHIX с ISHYXFRHIX с HIMFX
Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX

Доходность на риск

FRHIX vs. NHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHIX c NHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHIXNHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.25

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.60

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.83

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

8.46

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHIX vs. NHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHMFX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHIX и NHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHIXNHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.50

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FRHIX и NHMFX

Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, примерно равная максимальной просадке NHMFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и NHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHIXNHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-22.25%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.58%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.36%

-10.89%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-21.55%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.87%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHIX и NHMFX

Текущая волатильность для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) составляет 1.25%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHIXNHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.55%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

3.16%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

4.52%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

6.87%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.76%

-2.09%

Сравнение комиссий FRHIX и NHMFX

FRHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NHMFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHIX и NHMFX

Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности NHMFX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.58%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.13%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRHIX and NHMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHMFX has higher volatility (1.55%) compared to FRHIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs NHMFX's -22.25%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHIX и NHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор