PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с WEACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGAX с WEACX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) and WEACX (Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FRGAX returned 16.26%/yr vs 19.79%/yr for WEACX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRGAX charges 0.02%/yr vs 1.50%/yr for WEACX.

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и WEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у WEACX с доходностью 13.40%.

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEACX

1 день
0.00%
1 месяц
2.12%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.35%
1 год
28.69%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGAX и WEACX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		13.40%20.01%15.43%18.33%-2.52%

Correlation

The correlation between FRGAX and WEACX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between FRGAX and WEACX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX
Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с PALDXWEACX с EKWAXWEACX с EKBAX

Доходность на риск

FRGAX vs. WEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c WEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXWEACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.00

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.18

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

12.38

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. WEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEACX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и WEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXWEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и WEACX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки WEACX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и WEACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGAXWEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-27.06%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-9.03%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-14.62%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.48%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.76%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.31%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и WEACX

Текущая волатильность для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) составляет 2.73%, в то время как у Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGAXWEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.10%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.05%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

13.15%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

15.11%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

14.87%

-4.56%

Сравнение комиссий FRGAX и WEACX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WEACX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и WEACX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WEACX в 10.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		10.80%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FRGAX and WEACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEACX has higher volatility (4.10%) compared to FRGAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FRGAX dropped -11.77% vs WEACX's -27.06%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGAX и WEACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор