PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRGAX с SCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRGAX и SCD

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-3.53%17.10%12.91%17.57%-1.63%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 3.21%.

FRGAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.60%
1 год
13.07%
3 года*
12.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-6.33%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.64%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с QBDSXFRGAX с BERIX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий FRGAX и SCD

FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FRGAX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.26

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.48

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.38

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.09

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.45

+0.76

Корреляция

Корреляция между FRGAX и SCD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и SCD

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCD в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.08%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и SCD

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

FRGAXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-62.40%

+50.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-15.61%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.33%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-10.10%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.38%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и SCD

Текущая волатильность для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) составляет 3.78%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRGAXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.14%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.49%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

19.14%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

19.87%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

23.34%

-13.07%