PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGAX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGAX с FYMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FRGAX returned 16.26%/yr vs 15.98%/yr for FYMIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FRGAX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.

Доходность

Сравнение доходности FRGAX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGAX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.97%.

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYMIX

1 день
0.54%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.85%
3 года*
15.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGAX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.97%18.95%11.09%16.15%-1.18%

Correlation

The correlation between FRGAX and FYMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between FRGAX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 70% Allocation Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с SIFAXFYMIX с ACVFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX

Доходность на риск

FRGAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRGAXFYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.21

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.10

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.71

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

11.72

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRGAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGAX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGAX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGAXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.67

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FRGAX и FYMIX

Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и FYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGAXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-22.70%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.80%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-12.72%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.63%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.03%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGAX и FYMIX

Текущая волатильность для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGAXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.89%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

10.82%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

12.72%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

12.72%

-2.41%

Сравнение комиссий FRGAX и FYMIX

FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGAX и FYMIX

Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FYMIX в 3.35%

ПозицияTTM2025202420232022
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.35%3.69%1.84%1.78%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FRGAX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYMIX has higher volatility (3.58%) compared to FRGAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FRGAX dropped -11.77% vs FYMIX's -22.70%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGAX и FYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор