Сравнение FREM.L с QUID.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FREM.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs 2.85%/yr for QUID.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам FREM.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 2.03% |
Correlation
The correlation between FREM.L and QUID.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
QUID.L
Сравнение FREM.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.07 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 2.42 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и QUID.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -35.66% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -4.45% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -7.76% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -25.00% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.69% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -14.60% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.97% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и QUID.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.80% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 5.09% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 6.71% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 8.64% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 8.88% | +8.06% |
Сравнение комиссий FREM.L и QUID.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и QUID.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.18% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and QUID.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор