Сравнение FREM.L с MINT.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FREM.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам FREM.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between FREM.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between FREM.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
MINT.L
Сравнение FREM.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.58 | -2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 45.45 | -43.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 232.80 | -226.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и MINT.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -3.89% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -0.10% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -0.62% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -2.47% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -0.23% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.02% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и MINT.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.14% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 0.35% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 0.58% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 0.76% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 0.95% | +15.99% |
Сравнение комиссий FREM.L и MINT.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и MINT.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор