Сравнение FREM.L с KSTR.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 7.07%/yr vs -0.28%/yr for KSTR.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.
FREM.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 13.22% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | -0.49% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between FREM.L and KSTR.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
KSTR.L
Сравнение FREM.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.73 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 12.12 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и KSTR.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -66.67% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -19.42% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -36.03% | +23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -66.38% | +36.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -19.02% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -39.83% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 7.59% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.42%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 19.28% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 33.53% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 40.60% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 34.53% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 34.47% | -17.53% |
Сравнение комиссий FREM.L и KSTR.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и KSTR.L
Ни FREM.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and KSTR.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while KSTR.L is China Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Franklin and KraneShares. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор