Сравнение FREM.L с HMEF.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 6.18%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам FREM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 3.18% |
Correlation
The correlation between FREM.L and HMEF.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between FREM.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
HMEF.L
Сравнение FREM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.41 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.72 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и HMEF.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -39.89% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.08% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -16.21% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -34.73% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -10.98% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.05% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.09% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и HMEF.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 8.85% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 19.30% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 21.43% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.18% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 141.94% | -125.00% |
Сравнение комиссий FREM.L и HMEF.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и HMEF.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and HMEF.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор