PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FREM.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FREM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.


FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*

HMEF.L

1 день
-2.09%
1 месяц
-9.03%
6 месяцев
10.19%
С начала года
16.15%
1 год
31.70%
3 года*
18.95%
5 лет*
6.18%
10 лет*
44.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и HMEF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)
11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%7.08%1.89%11.43%-11.32%3.35%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
16.15%33.96%7.26%7.85%-19.63%-3.16%18.32%17.27%-14.74%3.18%

Correlation

The correlation between FREM.L and HMEF.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between FREM.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

FREM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FREM.LHMEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.41

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

7.72

-1.42

FREM.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и HMEF.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и HMEF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FREM.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-39.89%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.08%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.21%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-34.73%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.98%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.05%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.09%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и HMEF.L

Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FREM.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.85%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.30%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

21.43%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

19.18%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

141.94%

-125.00%

Сравнение комиссий FREM.L и HMEF.L

FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и HMEF.L

FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
1.75%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%37.43%168.62%225.12%

Часто задаваемые вопросы


FREM.L and HMEF.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.15% for HMEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и HMEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор