PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FREM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREM.L с EMXC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 10.43%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FREM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 23.03%.

FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-12.05%
6 месяцев
17.76%
С начала года
23.03%
1 год
44.08%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)		11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%7.08%31.84%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		23.03%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between FREM.L and EMXC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.82

The correlation between FREM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FREM.L:
FREM.L с FLXK.LFREM.L с FLES.LFREM.L с FLQA.LFREM.L с FLRG.LFREM.L с FLUC.LFREM.L с FLXB.LFREM.L с FLXX.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.LEMXC.L с XEMD.L

Доходность на риск

FREM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.62

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.15

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.63

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

8.66

-2.36

FREM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и EMXC.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-42.21%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-16.67%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-21.96%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-41.31%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-13.63%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-12.61%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.07%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

10.76%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

24.91%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

27.16%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.44%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.23%

-5.29%

Сравнение комиссий FREM.L и EMXC.L

FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и EMXC.L

Ни FREM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FREM.L and EMXC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор