Сравнение FREM.L с DEM.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 9.77%/yr for DEM.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 14.45%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам FREM.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 3.18% |
Correlation
The correlation between FREM.L and DEM.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between FREM.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
DEM.L
Сравнение FREM.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.56 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.59 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и DEM.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -59.39% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.73% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -14.39% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -27.85% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.35% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -28.50% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.62% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и DEM.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.14% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.88% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.19% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.51% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.99% | -0.05% |
Сравнение комиссий FREM.L и DEM.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и DEM.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and DEM.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for DEM.L.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор