PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCOY с SEC0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, FRCOY returned 25.64%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCOY торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

SEC0.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
11.65%
С начала года
95.79%
6 месяцев
102.20%
1 год
182.08%
3 года*
60.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-15.33%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		95.79%54.06%13.94%66.10%-35.95%17.00%

Correlation

The correlation between FRCOY and SEC0.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

FRCOY vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
5.94

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
5.92

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

13.24

-10.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

49.42

-41.17

FRCOY vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и SEC0.DE

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-45.36%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-14.80%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-38.70%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.75%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-13.40%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.97%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и SEC0.DE

Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 11.60%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

13.56%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

26.00%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

33.01%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

31.27%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

31.27%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и SEC0.DE

Ни FRCOY, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and SEC0.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор