PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCK.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCK.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCK.DE returned 0.19%/yr vs 0.23%/yr for ZPR6.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCK.DE charges 0.28%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCK.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCK.DE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.15%.

FRCK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.09%
3 года*
9.35%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.49%

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCK.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		1.67%12.81%5.36%9.70%-22.07%-3.88%2.79%2.28%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%

Correlation

The correlation between FRCK.DE and ZPR6.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.74

The correlation between FRCK.DE and ZPR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с JMBE.DEFRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с ZPR5.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с EMIG.DEFRCK.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE

Доходность на риск

FRCK.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCK.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCK.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.26

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.96

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.74

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

7.22

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCK.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCK.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCK.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCK.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.26

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.07

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FRCK.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка FRCK.DE за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCK.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCK.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-13.50%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-1.80%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-1.80%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-13.50%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.37%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.62%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCK.DE и ZPR6.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FRCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCK.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.61%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.11%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

2.48%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

4.41%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

5.13%

+4.16%

Сравнение комиссий FRCK.DE и ZPR6.DE

FRCK.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCK.DE и ZPR6.DE

Ни FRCK.DE, ни ZPR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRCK.DE and ZPR6.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRCK.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCK.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged), while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.28% for FRCK.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCK.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор