PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCK.DE с ZPR5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRCK.DE с ZPR5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).

FRCK.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRCK.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRCK.DE и ZPR5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRCK.DE и ZPR5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.56%12.81%5.36%9.70%-22.07%-3.88%2.79%11.04%-7.01%8.13%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, FRCK.DE показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.21%.

FRCK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.67%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRCK.DE:
FRCK.DE с JMBE.DEFRCK.DE с FESD.DEFRCK.DE с EMIG.DEFRCK.DE с ENDH.DEFRCK.DE с ASRD.DEFRCK.DE с UEFS.DEFRCK.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE

Сравнение комиссий FRCK.DE и ZPR5.DE

FRCK.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

FRCK.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCK.DE
Ранг доходности на риск FRCK.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCK.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCK.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCK.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCK.DEZPR5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.23

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

-0.27

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.24

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

-0.49

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCK.DE vs. ZPR5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCK.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ZPR5.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCK.DE и ZPR5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCK.DEZPR5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.23

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между FRCK.DE и ZPR5.DE составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCK.DE и ZPR5.DE

FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCK.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FRCK.DE и ZPR5.DE

Максимальная просадка FRCK.DE за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCK.DE и ZPR5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRCK.DEZPR5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-14.48%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-5.88%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-9.92%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.15%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.88%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.29%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCK.DE и ZPR5.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FRCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRCK.DEZPR5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.89%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

3.89%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

6.88%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

7.08%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

7.25%

+2.05%