PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EUNN.DE tracks the MSCI Japan IMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRCJ.DE returned 7.46%/yr vs 8.53%/yr for EUNN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for EUNN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а EUNN.DE немного выше – 15.08%. За последние 10 лет акции FRCJ.DE уступали акциям EUNN.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.53% соответственно.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

EUNN.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.80%
6 месяцев
8.06%
С начала года
15.08%
1 год
31.48%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%28.93%-12.80%8.84%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.08%13.46%12.91%15.16%-11.48%9.24%4.12%22.22%-10.32%10.42%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and EUNN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2015 г.

0.89

The correlation between FRCJ.DE and EUNN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DEEUNN.DE с ^GSPC

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DEEUNN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.38

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.27

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.78

-0.64

FRCJ.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и EUNN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-28.56%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.58%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-15.81%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.41%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

-28.56%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.26%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и EUNN.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) составляет 5.95%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.29%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.79%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.09%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.28%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.14%

+0.36%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и EUNN.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и EUNN.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как EUNN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRCJ.DE and EUNN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for FRCJ.DE.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EUNN.DE tracks MSCI Japan IMI. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.12% for EUNN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и EUNN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор