PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с 36B4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCJ.DE returned 7.44%/yr vs 4.83%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FRCJ.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 8.61%.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и 36B4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%16.59%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%9.87%6.38%16.82%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and 36B4.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between FRCJ.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DE36B4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.04

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.59

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.76

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

5.09

+5.04

FRCJ.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа 36B4.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке 36B4.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и 36B4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-26.98%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.82%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-15.67%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-21.57%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.03%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.09%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.75%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и 36B4.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FRCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.74%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

14.24%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.44%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.33%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.25%

-0.75%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и 36B4.DE

FRCJ.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и 36B4.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности 36B4.DE в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%0.00%0.00%0.00%
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRCJ.DE and 36B4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FRCJ.DE and 0.20% for 36B4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и 36B4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор