Сравнение FRCH.L с KSTR.L
FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - FRCH.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRCH.L returned -4.43%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности FRCH.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRCH.L торгуется в GBP, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRCH.L показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
FRCH.L
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -11.07%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCH.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -11.07% | 23.19% | 21.16% | -17.47% | -13.83% | -16.58% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between FRCH.L and KSTR.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.48 |
The correlation between FRCH.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCH.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
FRCH.L
KSTR.L
Сравнение FRCH.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCH.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.20 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.66 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRCH.L и KSTR.L
Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -65.22% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.57% | -24.67% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -38.63% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.08% | -65.22% | +19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.97% | -24.67% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -35.63% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 7.43% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCH.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) составляет 5.80%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCH.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 19.75% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 33.85% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 40.68% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 33.90% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 33.83% | -4.94% |
Сравнение комиссий FRCH.L и KSTR.L
FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCH.L и KSTR.L
Ни FRCH.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRCH.L and KSTR.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
FRCH.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор