Сравнение FRCH.L с C300.L
FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - FRCH.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRCH.L returned 8.07%/yr vs 13.93%/yr for C300.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности FRCH.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRCH.L торгуется в GBP, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.02%.
FRCH.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 50.81%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRCH.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -6.14% | 23.22% | 21.12% | -17.46% | 8.40% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between FRCH.L and C300.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between FRCH.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCH.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
FRCH.L
C300.L
Сравнение FRCH.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCH.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 7.49 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 22.23 | -21.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCH.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.98 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FRCH.L и C300.L
Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCH.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -34.94% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -6.77% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -26.04% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -0.91% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -15.41% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.29% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCH.L и C300.L
Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCH.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.68% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.24% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.06% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 21.19% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 21.19% | +9.96% |
Сравнение комиссий FRCH.L и C300.L
FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCH.L и C300.L
Ни FRCH.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRCH.L and C300.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.
FRCH.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор